PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с UGA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGE returned 9.14%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ESGE charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции ESGE уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.14% против 16.28% соответственно.

ESGE

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
12.73%
С начала года
20.33%
1 год
35.98%
3 года*
20.56%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.14%
Всё время*
9.11%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF
$57.37M$40.68M$55.01M

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам ESGE и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		20.33%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between ESGE and UGA is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.09

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.17

The correlation between ESGE and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

United States Gasoline Fund, LP

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ESGE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.96

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.54

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

9.75

-2.00

ESGE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и UGA

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-86.59%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-20.32%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-26.68%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-38.11%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-75.89%

+34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-14.67%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-36.52%

+22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

7.36%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и UGA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 8.40%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.00%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

32.16%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

36.60%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

34.71%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

37.31%

-16.95%

Сравнение комиссий ESGE и UGA

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и UGA

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.15%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to ESGE (8.40%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 9.14% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

ESGE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for UGA.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while UGA is Oil & Gas. ESGE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор