Сравнение ESGE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ESGE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SOXX
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ESGE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ESGE
SOXX
Сравнение ESGE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.63 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.44 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 16.46 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SOXX
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SOXX
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -70.21% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -18.27% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -45.75% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.95% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -20.10% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.92% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 9.65%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 12.83% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 26.41% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 40.12% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 35.48% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 32.98% | -13.21% |