Сравнение ESGD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ESGD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и TLT
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. TLT — Ранг доходности на риск
ESGD
TLT
Сравнение ESGD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.10 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.06 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -0.13 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и TLT
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и TLT
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -48.35% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.23% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -43.70% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -40.23% | +33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -13.62% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и TLT
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 3.71% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 6.61% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 11.40% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.88% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.93% | +2.02% |