PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGD с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с INTF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and INTF (iShares International Equity Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while INTF tracks the STOXX International Equity Factor Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGD returned 9.75%/yr vs 9.83%/yr for INTF. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares International Equity Factor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESGD имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции INTF немного впереди с 9.83%.

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%

INTF

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
7.74%
С начала года
15.07%
1 год
28.90%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.83%
Всё время*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

INTF

iShares International Equity Factor ETF
$8.12M$9.40M$10.37M

Сравнение доходности по годам ESGD и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
INTF
iShares International Equity Factor ETF		15.07%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Correlation

The correlation between ESGD and INTF is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between ESGD and INTF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и INTF

Секторы
ESGD
INTF

Финансовые услуги

26.3%
28.3%

Промышленность

18.3%
18.5%

Технологии

13.6%
9.6%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.3%

Сырьевые материалы

5.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.9%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Энергетика

3.4%
5.7%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

ESGD
26.3%
INTF
28.3%

Промышленность

ESGD
18.3%
INTF
18.5%

Технологии

ESGD
13.6%
INTF
9.6%

Здравоохранение

ESGD
10.1%
INTF
8.6%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.9%
INTF
5.6%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.7%
INTF
8.3%

Сырьевые материалы

ESGD
5.0%
INTF
6.1%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.1%
INTF
2.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.8%
INTF
3.8%

Энергетика

ESGD
3.4%
INTF
5.7%

Недвижимость

ESGD
1.8%
INTF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares International Equity Factor ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с DFAIINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

ESGD vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGD c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares International Equity Factor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.93

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.69

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.85

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

11.42

-3.27

ESGD vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и INTF

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-40.39%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.20%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-13.64%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-29.26%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-40.39%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.59%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.54%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и INTF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares International Equity Factor ETF (INTF) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.04%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

12.84%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.01%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.23%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.02%

0.00%

Сравнение комиссий ESGD и INTF

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии INTF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и INTF

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности INTF в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
INTF
iShares International Equity Factor ETF		2.91%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESGD and INTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.33%) compared to INTF (4.04%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs INTF's -40.39%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.83% vs 9.75% for ESGD. On fees, INTF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.83% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.91% for INTF.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while INTF tracks STOXX International Equity Factor Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.16% for INTF.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор