Сравнение ESGD с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
ESGD и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и INTF
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Доходность на риск
ESGD vs. INTF — Ранг доходности на риск
ESGD
INTF
Сравнение ESGD c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.50 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.94 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 11.99 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и INTF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и INTF
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности INTF в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и INTF
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -40.39% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.05% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -29.26% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.10% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.79% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.71% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и INTF
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.24% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.07% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.81% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.06% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.29% | -0.34% |