PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с RODM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.05%/yr vs 9.54%/yr for RODM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 9.95%.

ESGD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.32%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.50%
1 год
22.82%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		9.95%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between ESGD and RODM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.92

The correlation between ESGD and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и RODM

Секторы
ESGD
RODM

Финансовые услуги

26.6%
26.6%

Промышленность

18.4%
16.7%

Технологии

13.2%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.0%

Сырьевые материалы

5.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Энергетика

3.4%
6.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

ESGD
26.6%
RODM
26.6%

Промышленность

ESGD
18.4%
RODM
16.7%

Технологии

ESGD
13.2%
RODM
10.5%

Здравоохранение

ESGD
9.5%
RODM
9.0%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.8%
RODM
4.0%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
RODM
6.0%

Сырьевые материалы

ESGD
5.6%
RODM
6.4%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.2%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

ESGD
3.6%
RODM
4.8%

Энергетика

ESGD
3.4%
RODM
6.3%

Недвижимость

ESGD
1.6%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

ESGD vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.98

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.23

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

12.73

-6.53

ESGD vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и RODM

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-35.98%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-7.10%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-10.58%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-28.85%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.34%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.35%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.80%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и RODM

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.21%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

8.76%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

10.94%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.45%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.07%

+1.93%

Сравнение комиссий ESGD и RODM

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и RODM

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and RODM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.48%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.54% vs 8.05% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.54% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

ESGD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.83% for RODM.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор