Сравнение ESGD с IDHQ
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGD returned 9.75%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции ESGD уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.57% соответственно.
ESGD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.75%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам ESGD и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 9.91% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between ESGD and IDHQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between ESGD and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGD vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
ESGD
IDHQ
Сравнение ESGD c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGD | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.67 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 10.49 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGD и IDHQ
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGD | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -73.84% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.44% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -14.07% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -33.54% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -33.54% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.19% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -21.07% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и IDHQ
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 4.12%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGD | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.74% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 18.89% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 20.74% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.84% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.96% | -0.94% |
Сравнение комиссий ESGD и IDHQ
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и IDHQ
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.33% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESGD and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to ESGD (4.12%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 9.75% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.03% for IDHQ.
ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGD и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор