PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA с VNOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESEA с VNOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESEA (Euroseas Ltd) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ESEA returned 24.22%/yr vs 15.67%/yr for VNOM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESEA и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 24.22% против 15.67% соответственно.

ESEA

1 день
5.44%
1 месяц
3.94%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.79%
1 год
73.97%
3 года*
83.12%
5 лет*
41.40%
10 лет*
24.22%

VNOM

1 день
1.56%
1 месяц
-9.39%
С начала года
17.90%
6 месяцев
12.90%
1 год
10.29%
3 года*
28.28%
5 лет*
26.04%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEA и VNOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEA
Euroseas Ltd		34.11%140.95%23.60%83.39%-21.02%358.75%33.42%-27.32%-58.82%0.59%
VNOM
Viper Energy Partners LP		17.90%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%

Correlation

The correlation between ESEA and VNOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.15

The correlation between ESEA and VNOM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$499.99M

VNOM:

$8.05B

EPS

ESEA:

$18.99

VNOM:

-$0.29

Коэффициент P/S

ESEA:

2.20

VNOM:

4.34

Коэффициент P/B

ESEA:

1.02

VNOM:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$227.36M

VNOM:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$148.47M

VNOM:

$740.00M

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$165.74M

VNOM:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroseas Ltd

Viper Energy Partners LP

Часто сравнивают с ESEA:
ESEA с DACESEA с FGESEA с SBLKESEA с BACESEA с ^GSPCESEA с TRMDESEA с NVDA
Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с SMHVNOM с TGSVNOM с MPLXVNOM с SPY

Доходность на риск

ESEA vs. VNOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг доходности на риск ESEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEAVNOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.46

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.81

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

0.95

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

1.64

+6.66

ESEA vs. VNOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEA и VNOM

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и VNOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEAVNOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-86.96%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-14.09%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-34.46%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-34.46%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.54%

-86.96%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.38%

-14.66%

-71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.40%

-31.64%

-53.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

8.18%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и VNOM

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEAVNOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

7.16%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

19.95%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

29.28%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.16%

35.89%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.52%

45.21%

+49.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и VNOM

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VNOM в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEA
Euroseas Ltd		5.03%16.23%6.63%6.42%8.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.21%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
55.84M
496.00M
(ESEA) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESEA и VNOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euroseas Ltd и Viper Energy Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
51.4%
Активы портфеля
ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

VNOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

VNOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.

VNOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

ESEA and VNOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEA has higher volatility (18.88%) compared to VNOM (7.16%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs VNOM's -86.96%.

ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEA и VNOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор