PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESBG с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESBG с TDSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).

ESBG и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESBG и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESBG и TDSB

2026 (YTD)2025
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESBG показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с GDTESBG с DBMFESBG с XRLXESBG с COROESBG с IGLDESBG с FDL
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с ALLWTDSB с BITQ

Сравнение комиссий ESBG и TDSB

ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

ESBG vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESBG
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESBG c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESBG vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESBGTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.28

+0.58

Корреляция

Корреляция между ESBG и TDSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESBG и TDSB

Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TDSB в 2.17%

TTM202520242023202220212020
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ESBG и TDSB

Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TDSB.

Загрузка...

Показатели просадок

ESBGTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-19.56%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-2.70%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-9.36%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESBG и TDSB

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESBGTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

7.49%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

7.38%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

7.58%

+20.11%