Сравнение ESBG с TAIL
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.50%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -6.50% | -3.27% |
Correlation
The correlation between ESBG and TAIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. TAIL — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAIL
Сравнение ESBG c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и TAIL
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -52.36% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -51.73% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -29.40% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и TAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 8.54% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 14.89% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 14.86% | +10.66% |
Сравнение комиссий ESBG и TAIL
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и TAIL
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TAIL в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.93% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and TAIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TAIL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.59% for TAIL.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор