Сравнение ESBG с TAIL
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.69%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.69% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ESBG and TAIL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. TAIL — Ранг доходности на риск
ESBG
TAIL
Сравнение ESBG c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.48 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и TAIL
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -52.36% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -51.31% | +37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -29.14% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и TAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 8.53% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 14.90% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 14.94% | +10.92% |
Сравнение комиссий ESBG и TAIL
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и TAIL
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TAIL в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.48% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and TAIL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.60% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.59% for TAIL.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор