Сравнение ESBG с FDL
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. ESBG is actively managed, while FDL is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам ESBG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 4.18% |
Correlation
The correlation between ESBG and FDL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. FDL — Ранг доходности на риск
ESBG
FDL
Сравнение ESBG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и FDL
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -65.93% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -1.41% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.66% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 11.30% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 14.31% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.11% | +8.08% |
Сравнение комиссий ESBG и FDL
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и FDL
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and FDL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор