Сравнение ESBG с CLSE
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 4.13% |
Correlation
The correlation between ESBG and CLSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. CLSE — Ранг доходности на риск
ESBG
CLSE
Сравнение ESBG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CLSE
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -16.45% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.17% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.59% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 13.31% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 13.88% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 13.88% | +11.31% |
Сравнение комиссий ESBG и CLSE
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CLSE
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CLSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.56% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор