Сравнение ESBG с AGOX
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 20.52%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.52% | -0.21% |
Correlation
The correlation between ESBG and AGOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ESBG
AGOX
Сравнение ESBG c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и AGOX
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -26.93% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -1.85% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.17% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 18.39% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.66% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.66% | +6.20% |
Сравнение комиссий ESBG и AGOX
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и AGOX
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AGOX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.68% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and AGOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.60% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор