Сравнение ESAB с MLI
ESAB (ESAB Corp) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ESAB returned 9.70%/yr vs 38.97%/yr for MLI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 3.61%.
ESAB
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -25.96%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -14.51%
- 6 месяцев
- -10.45%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 44.29%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам ESAB и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -19.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 3.61% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 10.07% |
Correlation
The correlation between ESAB and MLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between ESAB and MLI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$5.47B
MLI:
$13.07B
ESAB:
$5.10
MLI:
$11.45
ESAB:
17.62
MLI:
5.16
ESAB:
830.33
MLI:
0.33
ESAB:
1.25
MLI:
1.00
ESAB:
$2.91B
MLI:
$4.37B
ESAB:
$1.03B
MLI:
$871.92M
ESAB:
$456.09M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. MLI — Ранг доходности на риск
ESAB
MLI
Сравнение ESAB c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.77 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.34 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и MLI
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -61.72% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -22.33% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -27.79% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.26% | -15.80% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -16.03% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 9.08% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и MLI
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 11.89% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 27.91% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 31.56% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.68% | 33.30% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 35.89% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и MLI
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MLI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.47% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.01% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и MLI
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and MLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.13%) compared to MLI (11.89%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор