Сравнение ESAB с MLI
ESAB (ESAB Corp) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ESAB returned 13.17%/yr vs 51.71%/yr for MLI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 15.85%.
ESAB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -28.67%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- 43.60%
- 10 лет*
- 26.26%
Сравнение доходности по годам ESAB и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -20.88% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | 4.93% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 15.85% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 13.46% |
Correlation
The correlation between ESAB and MLI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between ESAB and MLI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
MLI:
$10.18
ESAB:
19.54
MLI:
13.03
ESAB:
920.93
MLI:
0.84
ESAB:
1.39
MLI:
2.52
ESAB:
$2.91B
MLI:
$4.37B
ESAB:
$1.03B
MLI:
$871.92M
ESAB:
$456.09M
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. MLI — Ранг доходности на риск
ESAB
MLI
Сравнение ESAB c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.25 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 8.98 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.41 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и MLI
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -61.72% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.29% | -22.33% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.29% | -27.79% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -5.86% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -16.05% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 8.06% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и MLI
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 10.23% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 25.74% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 30.08% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 33.04% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 35.76% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и MLI
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MLI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.45% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и MLI
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and MLI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (12.37%) compared to MLI (10.23%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор