Сравнение ESAB с ADT
ESAB (ESAB Corp) and ADT (ADT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESAB in Metal Fabrication, ADT in Security & Protection Services. Over the past 3 years, ESAB returned 13.17%/yr vs 7.26%/yr for ADT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и ADT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью -15.77%.
ESAB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -28.67%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAB и ADT
Correlation
The correlation between ESAB and ADT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
ADT:
$0.73
ESAB:
19.54
ADT:
9.26
ESAB:
920.93
ADT:
0.25
ESAB:
1.39
ADT:
1.12
ESAB:
$2.91B
ADT:
$5.14B
ESAB:
$1.03B
ADT:
$4.55B
ESAB:
$456.09M
ADT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. ADT — Ранг доходности на риск
ESAB
ADT
Сравнение ESAB c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.57 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и ADT
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и ADT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -67.19% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.29% | -26.80% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.29% | -26.80% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -43.02% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -38.91% | +27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 12.35% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и ADT
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 5.19% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 21.24% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 26.95% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 37.78% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 48.21% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и ADT
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ADT в 3.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и ADT
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and ADT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (12.37%) compared to ADT (5.19%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs ADT's -67.19%.
ESAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и ADT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор