Сравнение ESAB с ADT
ESAB (ESAB Corp) and ADT (ADT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESAB in Metal Fabrication, ADT in Security & Protection Services. Over the past 3 years, ESAB returned 16.66%/yr vs 4.91%/yr for ADT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и ADT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -20.62%.
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADT
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -20.72%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAB и ADT
Correlation
The correlation between ESAB and ADT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
ADT:
$0.73
ESAB:
21.86
ADT:
8.65
ESAB:
1.03K
ADT:
0.23
ESAB:
1.56
ADT:
1.05
ESAB:
$2.91B
ADT:
$5.14B
ESAB:
$1.03B
ADT:
$4.55B
ESAB:
$456.09M
ADT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. ADT — Ранг доходности на риск
ESAB
ADT
Сравнение ESAB c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.83 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.66 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и ADT
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и ADT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -67.19% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -27.12% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -27.12% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -46.30% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -38.93% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 13.50% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и ADT
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 7.17% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 21.99% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 26.89% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 37.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 48.09% | -10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и ADT
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ADT в 3.49%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и ADT
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and ADT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.19%) compared to ADT (7.17%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs ADT's -67.19%.
ESAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и ADT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор