Сравнение ESAB с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и ADT Inc. (ADT).
Доходность
Сравнение доходности ESAB и ADT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESAB и ADT
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.96
ADT:
$0.69
ESAB:
20.36
ADT:
9.54
ESAB:
1.62
ADT:
1.11
ESAB:
$2.84B
ADT:
$5.13B
ESAB:
$1.05B
ADT:
$4.15B
ESAB:
$404.35M
ADT:
$2.44B
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -18.15%.
ESAB
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. ADT — Ранг доходности на риск
ESAB
ADT
Сравнение ESAB c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.64 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.70 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.64 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.88 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.09 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между ESAB и ADT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и ADT
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ADT в 3.36%
Просадки
Сравнение просадок ESAB и ADT
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и ADT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -67.19% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -26.80% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -44.63% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -38.87% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 9.18% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и ADT
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESAB | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 7.05% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 21.25% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 27.37% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 38.18% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 48.55% | -12.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности