PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAB с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ESAB и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAB и IITU.L

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-9.60%-6.55%38.86%85.23%4.93%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-21.84%
Разные валюты инструментов

ESAB торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%.

ESAB

1 день
4.49%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-9.18%
1 год
-16.19%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с WSMESAB с METAESAB с AAONESAB с VOOESAB с ADT
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

ESAB vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.05

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.57

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.42

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

4.38

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.05

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Корреляция

Корреляция между ESAB и IITU.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и IITU.L

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		0.38%0.34%0.25%0.27%0.32%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESAB и IITU.L

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESABIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-28.03%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.25%

-16.76%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.09%

-13.74%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.17%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

6.26%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и IITU.L

ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESABIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

5.11%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

14.85%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

23.90%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

23.02%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

21.71%

+13.97%