PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESAB с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с META

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESAB (ESAB Corp) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ESAB returned 10.28%/yr vs 29.23%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESAB и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.

ESAB

1 день
5.32%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-17.63%
1 год
-26.44%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAB и META

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-17.63%-6.55%38.86%85.23%-5.81%
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-48.55%

Correlation

The correlation between ESAB and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.33

The correlation between ESAB and META shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESAB:

$5.59B

META:

$1.69T

EPS

ESAB:

$5.10

META:

$27.47

Коэффициент P/E

ESAB:

18.02

META:

24.20

Коэффициент PEG

ESAB:

849.10

META:

1.00

Коэффициент P/S

ESAB:

1.28

META:

7.94

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.91B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.03B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$456.09M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с WSMESAB с AAONESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADTESAB с MEC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

ESAB vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESABMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.13

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.08

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.16

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.29

-1.01

ESAB vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESAB и META

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESABMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-76.74%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.43%

-33.30%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.43%

-34.15%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.75%

-15.61%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-15.88%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

17.56%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и META

ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESABMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

15.85%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.03%

31.06%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.43%

38.61%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

44.58%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.69%

38.98%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и META

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности META в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		0.46%0.34%0.25%0.27%0.32%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
745.60M
56.31B
(ESAB) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
36.9%
81.9%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

ESAB and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESAB has higher volatility (18.19%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAB и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор