PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAB (ESAB Corp) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ESAB returned 13.17%/yr vs 33.76%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESAB и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%.

ESAB

1 день
-0.85%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-20.88%
6 месяцев
-21.88%
1 год
-28.67%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAB и JPM

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-20.88%-6.55%38.86%85.23%4.93%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%2.37%

Correlation

The correlation between ESAB and JPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

ESAB:

$4.52

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

ESAB:

19.54

JPM:

14.75

Коэффициент PEG

ESAB:

920.93

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

ESAB:

1.39

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.91B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.03B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$456.09M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с WSMESAB с AAONESAB с METAESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADTESAB с MEC
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ESAB vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 33
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.93

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.33

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.30

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

3.09

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.93

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ESAB и JPM

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESABJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-76.16%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.29%

-15.47%

-21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.29%

-24.42%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-6.61%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-17.62%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

6.47%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и JPM

ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESABJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.21%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

17.47%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

21.65%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

24.45%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

27.39%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и JPM

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAB
ESAB Corp		0.45%0.34%0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
745.60M
73.66B
(ESAB) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
64.3%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ESAB and JPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESAB has higher volatility (12.37%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAB и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор