Сравнение ESAB с JPM
ESAB (ESAB Corp) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, ESAB returned 16.66%/yr vs 37.12%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%.
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам ESAB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -11.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | 1.18% |
Correlation
The correlation between ESAB and JPM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.41 |
The correlation between ESAB and JPM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
JPM:
$21.08
ESAB:
21.86
JPM:
15.90
ESAB:
1.03K
JPM:
1.76
ESAB:
1.56
JPM:
3.28
ESAB:
$2.91B
JPM:
$285.09B
ESAB:
$1.03B
JPM:
$173.52B
ESAB:
$456.09M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. JPM — Ранг доходности на риск
ESAB
JPM
Сравнение ESAB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.32 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.10 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и JPM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.16% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -15.47% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -24.42% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | 0.00% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -17.60% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 6.55% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и JPM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 7.33% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 17.00% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 22.08% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 24.47% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 27.34% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и JPM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.40% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и JPM
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and JPM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.19%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор