PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с WSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESAB (ESAB Corp) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ESAB returned 12.14%/yr vs 51.57%/yr for WSM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESAB и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 15.60%.

ESAB

1 день
-0.41%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-21.20%
6 месяцев
-20.37%
1 год
-29.77%
3 года*
12.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

WSM

1 день
-1.49%
1 месяц
9.93%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.10%
1 год
31.65%
3 года*
51.57%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAB и WSM

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-21.20%-6.55%38.86%85.23%4.93%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		15.60%-2.09%86.56%80.24%-21.36%

Correlation

The correlation between ESAB and WSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

ESAB:

$4.52

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

ESAB:

19.46

WSM:

22.96

Коэффициент PEG

ESAB:

917.18

WSM:

4.64

Коэффициент P/S

ESAB:

1.38

WSM:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.91B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.03B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$456.09M

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с AAONESAB с METAESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADTESAB с MEC
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

ESAB vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 33
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.95

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.56

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.37

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

3.10

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.95

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ESAB и WSM

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESABWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-89.01%

+47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.29%

-23.27%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.29%

-36.79%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.70%

-6.74%

-27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-25.05%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

10.23%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и WSM

ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 11.31% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESABWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

10.85%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

24.47%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

33.65%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

44.63%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

44.22%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и WSM

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WSM в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAB
ESAB Corp		0.45%0.34%0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.34%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
745.60M
1.81B
(ESAB) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
36.9%
44.0%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESAB and WSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESAB has higher volatility (11.31%) compared to WSM (10.85%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAB и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор