Сравнение ERX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
ERX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 2.79% | 1.09% | -12.82% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 73.41%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и WTIU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
ERX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ERX
WTIU
Сравнение ERX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.82 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ERX и WTIU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и WTIU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и WTIU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -75.73% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -35.46% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.25% | -21.83% | -69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -39.47% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 28.54% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и WTIU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.87%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 22.53% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 46.64% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 81.74% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.16% | 69.52% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 69.52% | -0.28% |