Сравнение ERX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ERX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -6.32% против 25.53% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и UPRO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ERX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ERX
UPRO
Сравнение ERX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.22 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ERX и UPRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и UPRO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и UPRO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -76.82% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -33.38% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -63.94% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -76.82% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -18.68% | -72.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -14.53% | -52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 8.41% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 16.04% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 28.48% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 54.36% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 50.34% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 53.69% | +15.56% |