PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ERX returned 27.67%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности ERX и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-56.34%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between ERX and UBOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.35

The correlation between ERX and UBOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и UBOT

Секторы
ERX
UBOT

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

ERX
100.0%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

ERX

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

ERX

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

UBOT
0.0%

Финансовые услуги

ERX

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

ERX

-

UBOT
9.0%

Промышленность

ERX

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

ERX

-

UBOT

-

Технологии

ERX

-

UBOT
31.8%

Коммунальные услуги

ERX

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

ERX vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.58

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.13

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.80

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

2.50

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.58

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ERX и UBOT

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-86.24%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-35.90%

+12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-51.64%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-82.90%

+36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-50.94%

-41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-49.81%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

11.42%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.41%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

16.20%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

37.59%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

49.07%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

53.14%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

63.51%

+5.61%

Сравнение комиссий ERX и UBOT

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и UBOT

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and UBOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, ERX leads with 27.67% vs -8.73% for UBOT. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 27.67% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.92% for UBOT.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.29% for UBOT.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор