PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.35%/yr vs -5.12%/yr for TYD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 1.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERX и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.95%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -9.35% против -5.12% соответственно.

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between ERX and TYD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.26

The correlation between ERX and TYD shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и TYD

Секторы
ERX
TYD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
TYD

-

Сырьевые материалы

ERX

-

TYD

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

TYD

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

TYD

-

Финансовые услуги

ERX

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

ERX

-

TYD

-

Промышленность

ERX

-

TYD

-

Недвижимость

ERX

-

TYD

-

Технологии

ERX

-

TYD

-

Коммунальные услуги

ERX

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

ERX vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.08

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.01

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.08

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

-0.20

+8.07

ERX vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и TYD

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-64.28%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-13.54%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-24.62%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-59.84%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-64.28%

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-59.06%

-32.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-22.00%

-45.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

5.30%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и TYD

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

4.49%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

9.76%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

13.86%

+27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

22.97%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

20.36%

+48.75%

Сравнение комиссий ERX и TYD

И ERX, и TYD имеют комиссию равную 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и TYD

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

ERX and TYD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.12% vs -9.35% for ERX. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.12% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX and TYD have the same expense ratio: 1.09% per year.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.68% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор