PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERX с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с TSLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ERX is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, ERX returned 19.68%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 57.54%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%39.02%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-36.12%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between ERX and TSLL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.09

The correlation between ERX and TSLL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и TSLL

Секторы
ERX
TSLL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
TSLL

-

Сырьевые материалы

ERX

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

TSLL

-

Финансовые услуги

ERX

-

TSLL

-

Здравоохранение

ERX

-

TSLL

-

Промышленность

ERX

-

TSLL

-

Недвижимость

ERX

-

TSLL

-

Технологии

ERX

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

ERX

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

ERX vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.08

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.76

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.13

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

0.25

+5.70

ERX vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и TSLL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-82.88%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.97%

-54.75%

+24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-82.88%

+40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.05%

-67.74%

-24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.18%

-54.11%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

28.95%

-17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.31%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

33.55%

-21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

62.28%

-28.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

89.11%

-47.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.72%

107.11%

-55.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.92%

107.11%

-38.19%

Сравнение комиссий ERX и TSLL

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и TSLL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TSLL в 8.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and TSLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (33.55%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs -11.73% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.62% for ERX.

Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.83% for TSLL.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор