Сравнение ERX с TSLL
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ERX is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, ERX returned 18.03%/yr vs -5.07%/yr for TSLL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.52%.
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
TSLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 39.02% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.52% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between ERX and TSLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between ERX and TSLL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ERX и TSLL
Секторы
ERX
TSLL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ERX
TSLL
-
Сырьевые материалы
ERX
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
ERX
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
ERX
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
ERX
-
TSLL
-
Финансовые услуги
ERX
-
TSLL
-
Здравоохранение
ERX
-
TSLL
-
Промышленность
ERX
-
TSLL
-
Недвижимость
ERX
-
TSLL
-
Технологии
ERX
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
ERX
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ERX
TSLL
Сравнение ERX c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.08 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.16 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и TSLL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -82.88% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -54.75% | +26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -82.88% | +40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -69.46% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.10% | -53.95% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 27.26% | -17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.95%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 27.91% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.17% | 56.62% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 87.40% | -45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.94% | 106.79% | -54.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 106.79% | -37.73% |
Сравнение комиссий ERX и TSLL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TSLL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TSLL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.66% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and TSLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (27.91%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, ERX leads with 18.03% vs -5.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 18.03% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 1.79% for ERX.
Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.83% for TSLL.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор