Сравнение ERX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
ERX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.32% против 35.31% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и TQQQ
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
ERX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
ERX
TQQQ
Сравнение ERX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.28 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.65 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ERX и TQQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TQQQ
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и TQQQ
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -81.66% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -36.97% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -81.66% | +34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -81.66% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -28.08% | -63.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -18.66% | -48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 12.13% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 19.74% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 38.50% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 67.35% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 66.53% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 65.83% | +3.42% |