Сравнение ERX с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
ERX и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -6.32% против 37.79% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и TECL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
ERX vs. TECL — Ранг доходности на риск
ERX
TECL
Сравнение ERX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.85 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между ERX и TECL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и TECL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и TECL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -77.96% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -46.58% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -77.96% | +31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -77.96% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -37.08% | -54.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -18.49% | -48.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 16.75% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 24.34% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 49.46% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 79.85% | -29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 73.52% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 71.84% | -2.59% |