Сравнение ERX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
ERX и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -6.32% против 21.84% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SPUU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
ERX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ERX
SPUU
Сравнение ERX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.36 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ERX и SPUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPUU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPUU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -59.35% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -23.10% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -46.59% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -59.35% | -39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -12.15% | -79.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -9.62% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 5.41% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPUU
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 10.73% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 19.20% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 36.23% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 33.47% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 35.72% | +33.53% |