PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

ERX и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERX и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERX и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -6.32% против 13.30% соответственно.

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий ERX и QQQE

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

ERX vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.68

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

4.59

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.69

-0.77

Корреляция

Корреляция между ERX и QQQE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и QQQE

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ERX и QQQE

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

ERXQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-32.14%

-67.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-12.74%

-22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-32.14%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-32.14%

-66.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-6.45%

-84.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-5.22%

-61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

3.16%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и QQQE

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERXQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

5.64%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

11.05%

+18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

20.47%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

20.32%

+31.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

20.71%

+48.54%