PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ERX is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, ERX returned 98.14% vs 90.38% for NVDU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и NVDU

2026 (YTD)202520242023
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-17.50%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between ERX and NVDU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between ERX and NVDU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и NVDU

Секторы
ERX
NVDU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
NVDU

-

Сырьевые материалы

ERX

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

NVDU

-

Финансовые услуги

ERX

-

NVDU

-

Здравоохранение

ERX

-

NVDU

-

Промышленность

ERX

-

NVDU

-

Недвижимость

ERX

-

NVDU

-

Технологии

ERX

-

NVDU
100.0%

Коммунальные услуги

ERX

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

ERX vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.34

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.96

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.15

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

4.90

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.34

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.17

-1.26

Просадки

Сравнение просадок ERX и NVDU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-67.27%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-42.27%

+18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-15.08%

-76.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-18.83%

-48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

18.50%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 16.49%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

24.76%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

50.62%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

67.91%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

91.02%

-39.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

91.02%

-21.86%

Сравнение комиссий ERX и NVDU

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и NVDU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and NVDU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs 90.38% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.61% for ERX.

Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.04% for NVDU.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор