Сравнение ERX с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
ERX и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -17.50% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и NVDU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
ERX vs. NVDU — Ранг доходности на риск
ERX
NVDU
Сравнение ERX c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.54 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между ERX и NVDU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и NVDU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и NVDU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -67.27% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -42.27% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -34.90% | -56.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -19.07% | -47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 17.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 20.47% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 51.19% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 81.98% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 91.99% | -39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 91.99% | -22.74% |