Сравнение ERX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
ERX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -16.13% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у MULL с доходностью 40.10%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и MULL
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
ERX vs. MULL — Ранг доходности на риск
ERX
MULL
Сравнение ERX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 6.53 | -5.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.77 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 16.69 | -15.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 46.83 | -43.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 6.53 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.91 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между ERX и MULL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и MULL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и MULL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -72.29% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -53.09% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -39.05% | -52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -21.99% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 18.92% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 47.87% | -34.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 99.70% | -70.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 130.90% | -80.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 130.06% | -77.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 130.06% | -60.81% |