Сравнение ERX с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
ERX и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: -6.32% против -11.62% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и LABU
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Доходность на риск
ERX vs. LABU — Ранг доходности на риск
ERX
LABU
Сравнение ERX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.53 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.77 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.94 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 15.35 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.53 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.38 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ERX и LABU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и LABU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности LABU в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и LABU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.18% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -36.66% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -97.75% | +50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -98.96% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -96.25% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -81.45% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 11.80% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 33.08% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 56.88% | -27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 86.51% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 95.74% | -43.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 95.89% | -26.64% |