PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, ERX returned 82.02% vs 26.92% for FNGU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и FNGU

2026 (YTD)2025
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%-9.55%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between ERX and FNGU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between ERX and FNGU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и FNGU

Секторы
ERX
FNGU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

ERX

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

FNGU

-

Финансовые услуги

ERX

-

FNGU

-

Здравоохранение

ERX

-

FNGU

-

Промышленность

ERX

-

FNGU

-

Недвижимость

ERX

-

FNGU

-

Технологии

ERX

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

ERX

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

ERX vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.45

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.98

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.45

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

1.09

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.45

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.10

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ERX и FNGU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-61.30%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-59.55%

+36.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-25.15%

-66.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-22.20%

-44.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

24.72%

-15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.41%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

25.34%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

48.90%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

60.41%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

79.70%

-27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

79.70%

-10.58%

Сравнение комиссий ERX и FNGU

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и FNGU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and FNGU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, ERX leads with 82.02% vs 26.92% for FNGU. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 82.02% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for FNGU.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 2.60% for FNGU.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор