Сравнение ERX с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
ERX и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -6.32% против -20.88% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и EEV
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
ERX vs. EEV — Ранг доходности на риск
ERX
EEV
Сравнение ERX c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -1.13 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -1.79 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.71 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.99 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -1.13 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.27 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.45 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ERX и EEV составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и EEV
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EEV в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и EEV
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.83% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -64.05% | +28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -73.95% | +27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -92.81% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -99.80% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -92.94% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 46.09% | -28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и EEV
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 19.43% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 30.25% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 40.33% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 37.24% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 40.74% | +28.51% |