PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.26%/yr vs -13.86%/yr for DPST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности ERX и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 64.27%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: -9.26% против -13.86% соответственно.

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between ERX and DPST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ERX and DPST has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ERX и DPST

Секторы
ERX
DPST

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

ERX

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

DPST

-

Финансовые услуги

ERX

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

ERX

-

DPST

-

Промышленность

ERX

-

DPST

-

Недвижимость

ERX

-

DPST

-

Технологии

ERX

-

DPST

-

Коммунальные услуги

ERX

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

ERX vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.70

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.34

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.20

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

2.66

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.27

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ERX и DPST

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-97.73%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-40.44%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-68.38%

+26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-93.99%

+47.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-97.73%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-92.87%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-64.15%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

18.16%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.00%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

19.33%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

47.84%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

69.46%

-28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

89.45%

-37.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.14%

94.60%

-25.46%

Сравнение комиссий ERX и DPST

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и DPST

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and DPST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.33%) compared to ERX (14.00%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.26% vs -13.86% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.26% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.63% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.99% for DPST.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор