Сравнение ERX с BITU
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ERX returned 98.14% vs -73.89% for BITU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ERX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 2.79% | -23.19% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ERX and BITU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. BITU — Ранг доходности на риск
ERX
BITU
Сравнение ERX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.92 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | -1.48 | +12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.85 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ERX и BITU
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -80.13% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -80.13% | +56.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.58% | -80.13% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -34.58% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 50.09% | -41.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и BITU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 16.49%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 18.31% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 68.43% | -35.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 87.07% | -45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 97.43% | -45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.16% | 97.43% | -28.27% |
Сравнение комиссий ERX и BITU
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и BITU
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and BITU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 1.61% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.95% for BITU.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор