Сравнение ERTH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ERTH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.24% против 18.41% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и XMMO
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
ERTH vs. XMMO — Ранг доходности на риск
ERTH
XMMO
Сравнение ERTH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 11.42 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и XMMO
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и XMMO
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -55.37% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.81% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -27.91% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -36.74% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -2.62% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -9.52% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.70% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и XMMO
Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.04% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 14.39% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.03% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.27% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.11% | +0.52% |