Сравнение ERTH с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
ERTH и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ERTH превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 7.24% против 3.08% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и WTMF
ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
ERTH vs. WTMF — Ранг доходности на риск
ERTH
WTMF
Сравнение ERTH c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.85 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.95 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 18.95 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и WTMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и WTMF
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и WTMF
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -30.79% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -4.04% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -13.21% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -15.99% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -0.85% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -17.90% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.07% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и WTMF
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.22% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.51% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 9.48% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 9.59% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 8.10% | +14.53% |