PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и WTMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ERTH и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.66%
-5.08%
ERTH
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.04

WTMF:

-0.44

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.23

WTMF:

-0.58

Коэф-т Омега

ERTH:

1.03

WTMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.02

WTMF:

-0.35

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.12

WTMF:

-1.12

Индекс Язвы

ERTH:

8.06%

WTMF:

4.07%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.84%

WTMF:

10.44%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

ERTH:

-44.78%

WTMF:

-10.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERTH показывает доходность -2.90%, а WTMF немного ниже – -2.95%. За последние 10 лет акции ERTH превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 4.69% против 0.64% соответственно.


ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

WTMF

С начала года

-2.95%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-4.84%

5 лет

4.36%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и WTMF

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.


График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.04
WTMF: -0.44
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.23
WTMF: -0.58
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.03
WTMF: 0.93
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.02
WTMF: -0.35
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.12
WTMF: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа WTMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.44
ERTH
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и WTMF

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WTMF в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.68%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и WTMF

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.78%
-10.37%
ERTH
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и WTMF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
4.01%
ERTH
WTMF