PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 7.44%/yr vs 3.26%/yr for WTMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции ERTH превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 7.44% против 3.26% соответственно.

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between ERTH and WTMF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.10

Over the past year, ERTH and WTMF have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ERTH и WTMF

Секторы
ERTH
WTMF

Недвижимость

26.7%
6.1%

Промышленность

21.0%
17.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.4%

Технологии

10.5%
17.0%

Энергетика

8.5%
6.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

ERTH
26.7%
WTMF
6.1%

Промышленность

ERTH
21.0%
WTMF
17.7%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
WTMF
8.4%

Технологии

ERTH
10.5%
WTMF
17.0%

Энергетика

ERTH
8.5%
WTMF
6.1%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
WTMF
2.9%

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
WTMF
4.8%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
WTMF
2.4%

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
WTMF
15.8%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

WTMF
2.4%

Здравоохранение

ERTH

-

WTMF
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPCERTH с NZUS
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

ERTH vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.62

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.60

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.61

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

25.08

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.62

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ERTH и WTMF

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-30.79%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-4.04%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-9.93%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-13.21%

-38.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-15.99%

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.13%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-17.71%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.90%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и WTMF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.61%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.84%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

8.63%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

9.46%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

8.07%

+14.55%

Сравнение комиссий ERTH и WTMF

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и WTMF

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and WTMF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERTH has higher volatility (5.20%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, ERTH leads with 7.44% vs 3.26% for WTMF. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERTH has performed better with a 7.44% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.38% for ERTH.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while WTMF is Hedge Fund. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор