Сравнение ERTH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERTH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или SPY.
Основные характеристики
| ERTH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.75% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -12.46% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -14.95% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.70% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 11.68% |
| Макс. просадка | -64.46% | -55.19% |
| Current Drawdown | -43.91% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между ERTH и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и SPY
С начала года, ERTH показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.70% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и SPY
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERTH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и SPY
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.52% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.50% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% | 0.83% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и SPY
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и SPY
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.