PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и VOOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.73%
378.60%
ERTH
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.02

VOOV:

0.17

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.20

VOOV:

0.35

Коэф-т Омега

ERTH:

1.02

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.01

VOOV:

0.15

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.06

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

ERTH:

8.10%

VOOV:

4.75%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.86%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

ERTH:

-44.26%

VOOV:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 4.87% против 9.29% соответственно.


ERTH

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-7.75%

1 год

-0.63%

5 лет

2.88%

10 лет

4.87%

VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.23%

5 лет

13.81%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и VOOV

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.02
VOOV: 0.17
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.20
VOOV: 0.35
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.02
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.01
VOOV: 0.15
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.06
VOOV: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.17
ERTH
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и VOOV

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOOV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.96%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и VOOV

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.26%
-10.84%
ERTH
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и VOOV

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
12.14%
ERTH
VOOV