Сравнение ERTH с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ERTH и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.36% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и VOOV
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
ERTH vs. VOOV — Ранг доходности на риск
ERTH
VOOV
Сравнение ERTH c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.27 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.08 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.03 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и VOOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и VOOV
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и VOOV
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -37.31% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.99% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -18.10% | -33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -37.31% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -4.48% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -3.88% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.57% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и VOOV
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.82% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 7.77% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 15.59% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.50% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.96% | +5.67% |