PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERTH с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с VOOV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

ERTH и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или VOOV.

Корреляция

Корреляция между ERTH и VOOV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.13

VOOV:

0.32

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.36

VOOV:

0.64

Коэф-т Омега

ERTH:

1.04

VOOV:

1.09

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.06

VOOV:

0.34

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.35

VOOV:

1.14

Индекс Язвы

ERTH:

8.45%

VOOV:

5.23%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.78%

VOOV:

16.15%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

ERTH:

-39.25%

VOOV:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 5.52% против 9.72% соответственно.

ERTH

С начала года

6.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

5.47%

1 год

3.40%

5 лет

2.99%

10 лет

5.52%

VOOV

С начала года

0.78%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-3.11%

1 год

4.77%

5 лет

15.03%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERTH и VOOV

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и VOOV

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOOV в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.88%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.13%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и VOOV

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и VOOV

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...