Сравнение ERTH с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ERTH и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или VOOV.
Основные характеристики
| ERTH | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.86% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 5.19% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | -15.42% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 12.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.09% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 10.68% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 21.11% | 10.34% |
| Макс. просадка | -64.46% | -37.31% |
| Текущая просадка | -40.04% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между ERTH и VOOV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и VOOV
С начала года, ERTH показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 6.09% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и VOOV
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERTH c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и VOOV
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOOV в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.19% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.50% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% | 0.83% | 0.85% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и VOOV
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и VOOV
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.