PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ERTH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.14%
-7.72%
ERTH
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.04

OILK:

-0.58

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.23

OILK:

-0.67

Коэф-т Омега

ERTH:

1.03

OILK:

0.92

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.02

OILK:

-0.35

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.12

OILK:

-1.48

Индекс Язвы

ERTH:

8.06%

OILK:

9.86%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.84%

OILK:

25.11%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

ERTH:

-44.78%

OILK:

-38.40%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью -9.82%.


ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

OILK

С начала года

-9.82%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-7.86%

1 год

-15.62%

5 лет

26.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и OILK

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.04
OILK: -0.58
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.23
OILK: -0.67
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.03
OILK: 0.92
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.02
OILK: -0.35
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.12
OILK: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа OILK равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.58
ERTH
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и OILK

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности OILK в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.82%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и OILK

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.78%
-38.40%
ERTH
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и OILK

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 12.80% и 12.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
12.63%
ERTH
OILK