PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERTH с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с OILK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).

ERTH и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или OILK.

Корреляция

Корреляция между ERTH и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.13

OILK:

-0.52

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.36

OILK:

-0.51

Коэф-т Омега

ERTH:

1.04

OILK:

0.94

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.06

OILK:

-0.29

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.35

OILK:

-1.13

Индекс Язвы

ERTH:

8.45%

OILK:

10.95%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.78%

OILK:

25.98%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

ERTH:

-39.25%

OILK:

-38.62%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью -10.14%.

ERTH

С начала года

6.82%

1 месяц

14.58%

6 месяцев

5.47%

1 год

3.40%

5 лет

2.99%

10 лет

5.52%

OILK

С начала года

-10.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-14.16%

5 лет

22.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERTH и OILK

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа OILK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и OILK

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности OILK в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.88%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.44%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и OILK

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и OILK

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.31%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...