PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERTH returned -3.76%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between ERTH and OILK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.17

The correlation between ERTH and OILK shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и OILK

Секторы
ERTH
OILK

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%
100.0%

Технологии

10.5%

-

Энергетика

8.5%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
26.7%
OILK

-

Промышленность

ERTH
21.0%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
OILK
100.0%

Технологии

ERTH
10.5%
OILK

-

Энергетика

ERTH
8.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
OILK

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
OILK

-

Коммуникационные услуги

ERTH

-

OILK

-

Здравоохранение

ERTH

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPCERTH с NZUS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

ERTH vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.59

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.42

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

6.91

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ERTH и OILK

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-83.76%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-17.35%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-23.42%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-34.69%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-3.66%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-32.61%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.56%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и OILK

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.20%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.44%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

23.26%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

28.75%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

30.12%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

35.97%

-13.35%

Сравнение комиссий ERTH и OILK

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и OILK

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and OILK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -3.76% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.38% for ERTH.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while OILK is Oil & Gas. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор