PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERTH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.60%
7.77%
ERTH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

-0.02

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.11

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

ERTH:

1.01

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

ERTH:

-0.01

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

ERTH:

-0.08

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

ERTH:

5.16%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

ERTH:

19.59%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ERTH:

-42.49%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.18% против 11.46% соответственно.


ERTH

С начала года

1.11%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-0.39%

5 лет

-0.95%

10 лет

6.18%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.022.06
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.112.74
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.011.38
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.013.13
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.0812.84
ERTH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
2.06
ERTH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ^GSPC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.49%
-1.54%
ERTH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ^GSPC

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.03%
5.07%
ERTH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab