PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 Index (^GSPC).

ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERTH и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.07%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.24% соответственно.

ERTH

1 день
0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.78%
1 год
23.98%
3 года*
0.23%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
7.24%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ERTH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTH^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.41

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.61

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTH^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.61

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между ERTH и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ^GSPC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ERTH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-56.78%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.14%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-25.43%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-33.92%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.91%

-5.78%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-10.75%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ^GSPC

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERTH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.37%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.55%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

18.33%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

16.90%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.05%

+4.58%