PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERTH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC).

ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ERTH и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.11

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.45

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

ERTH:

1.05

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.09

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.53

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

ERTH:

8.44%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.81%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ERTH:

-39.56%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.78% соответственно.

ERTH

С начала года

6.26%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

3.95%

1 год

2.42%

5 лет

4.15%

10 лет

5.34%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ^GSPC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.81%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...