PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с SMOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и SMOG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ERTH и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.72%
0.10%
ERTH
SMOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.04

SMOG:

0.51

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.23

SMOG:

0.87

Коэф-т Омега

ERTH:

1.03

SMOG:

1.11

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.02

SMOG:

0.24

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.12

SMOG:

1.59

Индекс Язвы

ERTH:

8.06%

SMOG:

7.70%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.84%

SMOG:

24.03%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

SMOG:

-84.39%

Текущая просадка

ERTH:

-44.78%

SMOG:

-44.37%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.95% соответственно.


ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и SMOG

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMOG в 0.63%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и SMOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.04
SMOG: 0.51
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.23
SMOG: 0.87
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERTH: 1.03
SMOG: 1.11
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.02
SMOG: 0.24
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.12
SMOG: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SMOG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.51
ERTH
SMOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и SMOG

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMOG в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и SMOG

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SMOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.78%
-44.37%
ERTH
SMOG

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и SMOG

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 12.80%, в то время как у VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
13.54%
ERTH
SMOG