PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с ETHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и ETHO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.23%
132.34%
ERTH
ETHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.02

ETHO:

-0.13

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.20

ETHO:

-0.03

Коэф-т Омега

ERTH:

1.02

ETHO:

1.00

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.01

ETHO:

-0.11

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.06

ETHO:

-0.37

Индекс Язвы

ERTH:

8.10%

ETHO:

7.50%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.86%

ETHO:

21.68%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

ETHO:

-36.67%

Текущая просадка

ERTH:

-44.26%

ETHO:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью -11.00%.


ERTH

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-7.75%

1 год

-0.63%

5 лет

2.88%

10 лет

4.87%

ETHO

С начала года

-11.00%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-9.45%

1 год

-2.94%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и ETHO

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.48%.


График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии ETHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHO: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ETHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

ETHO
Ранг риск-скорректированной доходности ETHO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.02
ETHO: -0.13
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.20
ETHO: -0.03
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.02
ETHO: 1.00
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.01
ETHO: -0.11
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.06
ETHO: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ETHO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.13
ERTH
ETHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и ETHO

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ETHO в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.96%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
ETHO
Etho Climate Leadership U.S. ETF
0.78%0.69%1.55%1.09%0.67%0.75%0.82%0.91%0.81%1.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ETHO

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ETHO в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ETHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.26%
-17.32%
ERTH
ETHO

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ETHO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 12.79%, в то время как у Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
14.31%
ERTH
ETHO