PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с ETHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, ERTH returned 21.38% vs 36.18% for ETHO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 18.62%.

ERTH

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.52%
1 год
21.38%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
7.33%

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и ETHO

2026 (YTD)20252024
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		7.61%18.47%-2.43%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between ERTH and ETHO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between ERTH and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERTH и ETHO

Секторы
ERTH
ETHO

Недвижимость

26.7%
6.5%

Промышленность

21.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.8%

Технологии

10.5%
26.3%

Энергетика

8.5%
0.4%

Коммунальные услуги

6.5%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

ERTH
26.7%
ETHO
6.5%

Промышленность

ERTH
21.0%
ETHO
16.7%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
ETHO
10.8%

Технологии

ERTH
10.5%
ETHO
26.3%

Энергетика

ERTH
8.5%
ETHO
0.4%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
ETHO
2.5%

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
ETHO
3.1%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
ETHO
4.7%

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
ETHO
13.0%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

ETHO
4.5%

Здравоохранение

ERTH

-

ETHO
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPCERTH с NZUS
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGTETHO с SPY

Доходность на риск

ERTH vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.06

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.91

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.93

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

15.22

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.06

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ETHO

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-25.50%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-9.25%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

0.00%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-4.50%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ETHO

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.04%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.80%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.61%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

19.39%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

19.39%

+3.23%

Сравнение комиссий ERTH и ETHO

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и ETHO

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ETHO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.39%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and ETHO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERTH has higher volatility (5.18%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 21.38% for ERTH. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.72% for ETHO.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор