PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERTH с ETHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и ETHO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.02%
117.57%
ERTH
ETHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

-0.54

ETHO:

-0.66

Коэф-т Сортино

ERTH:

-0.64

ETHO:

-0.79

Коэф-т Омега

ERTH:

0.93

ETHO:

0.90

Коэф-т Кальмара

ERTH:

-0.23

ETHO:

-0.55

Коэф-т Мартина

ERTH:

-1.55

ETHO:

-2.16

Индекс Язвы

ERTH:

7.15%

ETHO:

5.77%

Дневная вол-ть

ERTH:

20.40%

ETHO:

18.81%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

ETHO:

-36.67%

Текущая просадка

ERTH:

-48.64%

ETHO:

-22.58%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -9.69%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью -16.66%.


ERTH

С начала года

-9.69%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-18.16%

1 год

-10.54%

5 лет

4.44%

10 лет

4.05%

ETHO

С начала года

-16.66%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-11.48%

5 лет

11.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и ETHO

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.48%.


ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии ETHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETHO: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и ETHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ETHO
Ранг риск-скорректированной доходности ETHO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
ERTH: -0.54
ETHO: -0.66
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ERTH: -0.64
ETHO: -0.79
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 0.93
ETHO: 0.90
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ERTH: -0.23
ETHO: -0.55
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ERTH: -1.55
ETHO: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.66
ERTH
ETHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и ETHO

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ETHO в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
1.05%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
ETHO
Etho Climate Leadership U.S. ETF
0.83%0.69%1.55%1.09%0.67%0.75%0.82%0.91%0.81%1.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и ETHO

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки ETHO в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и ETHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.64%
-22.58%
ERTH
ETHO

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и ETHO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 7.58%, в то время как у Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
9.62%
ERTH
ETHO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab