PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 7.33%/yr vs 17.28%/yr for XLG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.33% против 17.28% соответственно.

ERTH

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.52%
1 год
21.38%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
7.33%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		7.61%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between ERTH and XLG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.71

The correlation between ERTH and XLG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и XLG

Секторы
ERTH
XLG

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

14.3%
11.3%

Технологии

10.5%
43.9%

Энергетика

8.5%
2.7%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.8%

Финансовые услуги

0.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

ERTH
26.7%
XLG

-

Промышленность

ERTH
21.0%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
XLG
11.3%

Технологии

ERTH
10.5%
XLG
43.9%

Энергетика

ERTH
8.5%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
XLG

-

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
XLG
5.8%

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
XLG
9.6%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

XLG
17.1%

Здравоохранение

ERTH

-

XLG
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

ERTH vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.18

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.95

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.34

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

8.77

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ERTH и XLG

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-52.39%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.41%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-20.70%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-28.02%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-30.46%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-1.02%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-7.64%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и XLG

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.19%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.81%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.32%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

18.68%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

18.84%

+3.78%

Сравнение комиссий ERTH и XLG

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и XLG

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.39%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and XLG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERTH has higher volatility (5.18%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 7.33% for ERTH. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.60% for XLG.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while XLG is S&P 500. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор