Сравнение ERTH с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
ERTH и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.24% против 13.63% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и SPHQ
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
ERTH vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
ERTH
SPHQ
Сравнение ERTH c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.45 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.35 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и SPHQ
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и SPHQ
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -57.83% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.84% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -25.04% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -31.60% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -5.92% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -10.78% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.48% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и SPHQ
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.32% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.67% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 17.13% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.40% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.81% | +4.82% |