PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

ERTH и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERTH и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.63%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERTH имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции SPHD немного впереди с 7.24%.

ERTH

1 день
3.12%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.08%
1 год
23.97%
3 года*
0.09%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
7.19%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий ERTH и SPHD

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

ERTH vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.22

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.41

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.38

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.22

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.50

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между ERTH и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и SPHD

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.48%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и SPHD

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ERTHSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-41.39%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.33%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-19.50%

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-41.39%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-5.14%

-27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-4.70%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и SPHD

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERTHSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.21%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

7.91%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

14.51%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

14.20%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.65%

+4.98%