Сравнение ERTH с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
ERTH и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 0.97% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и SOXQ
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
ERTH vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
ERTH
SOXQ
Сравнение ERTH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.68 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.79 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 17.49 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и SOXQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и SOXQ
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и SOXQ
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -46.01% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.44% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -7.78% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -13.37% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.78% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 12.69% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 26.33% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 40.14% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 36.10% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 36.10% | -13.47% |