PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с IXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 7.36%/yr vs 9.38%/yr for IXC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.38% соответственно.

ERTH

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.85%
3 года*
1.43%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
7.36%

IXC

1 день
0.44%
1 месяц
-8.68%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.05%
1 год
31.78%
3 года*
16.38%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.55%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
IXC
iShares Global Energy ETF		22.29%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between ERTH and IXC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г.

0.57

The correlation between ERTH and IXC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и IXC

Секторы
ERTH
IXC

Недвижимость

27.4%

-

Промышленность

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Технологии

10.9%

-

Энергетика

7.1%
100.0%

Коммунальные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
27.4%
IXC

-

Промышленность

ERTH
19.2%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.0%
IXC

-

Технологии

ERTH
10.9%
IXC

-

Энергетика

ERTH
7.1%
IXC
100.0%

Коммунальные услуги

ERTH
6.9%
IXC

-

Сырьевые материалы

ERTH
5.3%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

ERTH
1.8%
IXC

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
IXC

-

Коммуникационные услуги

ERTH

-

IXC

-

Здравоохранение

ERTH

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

ERTH vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERTHIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.68

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.22

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.40

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

8.40

-3.98

ERTH vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERTH и IXC

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-67.88%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-13.31%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-19.06%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-24.93%

-26.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-64.16%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-11.99%

-20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-17.46%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.80%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и IXC

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 6.57% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.76%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

19.16%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

23.48%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

26.83%

-4.27%

Сравнение комиссий ERTH и IXC

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и IXC

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IXC в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.93%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
IXC
iShares Global Energy ETF		3.11%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and IXC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERTH has higher volatility (6.57%) compared to IXC (6.54%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.38% vs 7.36% for ERTH. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.38% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.93% for ERTH.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while IXC is Energy Equities. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор