PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 7.44%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.12% соответственно.

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ERTH and GLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.13

The correlation between ERTH and GLD shifts across timeframes, from 0.12 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и GLD

Секторы
ERTH
GLD

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Технологии

10.5%

-

Энергетика

8.5%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
26.7%
GLD

-

Промышленность

ERTH
21.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
GLD

-

Технологии

ERTH
10.5%
GLD

-

Энергетика

ERTH
8.5%
GLD

-

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
GLD

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

ERTH

-

GLD

-

Здравоохранение

ERTH

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ERTH vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.21

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.68

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

4.15

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.01

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ERTH и GLD

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-45.56%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-19.21%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-19.21%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-21.03%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-22.00%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-17.75%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-16.16%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.73%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и GLD

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

23.16%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

26.61%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

18.00%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

15.95%

+6.67%

Сравнение комиссий ERTH и GLD

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и GLD

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and GLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 7.44% for ERTH. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GLD.

ERTH is categorized as Alternative Energy Equities, while GLD is Gold. ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.40% for GLD.

ERTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор