Сравнение ERTH с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Gold Shares (GLD).
ERTH и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERTH и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.11% соответственно.
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и GLD
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ERTH vs. GLD — Ранг доходности на риск
ERTH
GLD
Сравнение ERTH c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERTH | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.31 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.70 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.90 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERTH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.25 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ERTH и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и GLD
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и GLD
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERTH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.45% | -45.56% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -19.21% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -21.03% | -30.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -22.00% | -29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.91% | -11.71% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -16.17% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.25% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и GLD
Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERTH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 10.48% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 24.34% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 27.81% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.75% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 15.88% | +6.75% |