PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERIE (Erie Indemnity Company) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.80% соответственно.

ERIE

1 день
0.29%
1 месяц
6.39%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.24%
1 год
-35.23%
3 года*
3.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.43%

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-7.88%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
74.95%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-20.05%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between ERIE and NEM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.05

The correlation between ERIE and NEM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ERIE:

$14.49

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

ERIE:

15.64

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

ERIE:

0.81

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

ERIE:

2.06

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$4.33B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$784.17M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$715.87M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Newmont Corporation

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

ERIE vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 66
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERIENEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.73

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.08

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.78

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.58

-9.09

ERIE vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и NEM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERIENEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-81.30%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-29.39%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-36.57%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-62.40%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-62.40%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.20%

-23.71%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.57%

-41.37%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

10.73%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и NEM

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERIENEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

15.74%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

37.43%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

47.44%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

37.99%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

35.67%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и NEM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.49%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.01B
0
(ERIE) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ERIE and NEM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор