Сравнение ERIE с CHD
ERIE (Erie Indemnity Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.34% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам ERIE и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between ERIE and CHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
CHD:
$3.02
ERIE:
15.64
CHD:
32.30
ERIE:
0.81
CHD:
3.53
ERIE:
2.06
CHD:
3.82
ERIE:
$4.33B
CHD:
$6.21B
ERIE:
$784.17M
CHD:
$2.80B
ERIE:
$715.87M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. CHD — Ранг доходности на риск
ERIE
CHD
Сравнение ERIE c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.03 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и CHD
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -51.52% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -17.18% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -27.28% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -31.72% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -31.72% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -12.41% | -44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -12.01% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 9.41% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и CHD
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.00% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 15.90% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 21.99% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 20.65% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 21.85% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и CHD
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и CHD
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and CHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.68%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор